07-201-2413  Quantitative Risk Management

Moduldetails
Anmeldeoptionen
Modulverantwortliche: Prof. Dr. Gregor Weiß

Dauer: 1

Anzahl Wahlkurse: 0

Credits: 5,0

Startsemester: WiSe 2021/22

Turnus:
jedes Wintersemester
Ziele:
Nach der aktiven Teilnahme am Modul Quantitative Risk Management sind die Studierenden in der Lage, selbständig reale Finanzmarktdatensätze zu analysieren und aus diesen zusammengestellte Investitionen auf ihr Risikoprofil hin zu untersuchen. Die Studierenden kennen die wichtigsten Hilfsmittel der multivariaten Statistik und der Zeitreihenanalyse und können diese sicher am Computer einsetzen. Die Studierenden sind in der Lage, reale Problemstellungen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements selbstständig zu bewerten und zu lösen.
Inhalt:
Im Rahmen des Moduls werden die folgenden Punkte behandelt:
- Types of data and descriptive and inferential statistics
- Statistical distributions and processes
- Monte Carlo simulation
- Time series analysis
- Sources of risk
- Risk measures
- Risk forecasting and backtesting
- Extreme value theory
Lehrsprache: Englisch
Prüfungssprache: Englisch
Literaturangabe:
Hinweise zu Literaturangaben erfolgen in der Lehrveranstaltung.
Teilnahmevoraussetzungen:
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt: Banken und Versicherungen): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt: Dienstleistungen und Personalwirtschaft): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (ab WS 2017/18) (Schwerpunkt: Banken, Versicherungen und Investment Management): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (ab WS 2017/18) (Schwerpunkt: Dienstleistungen und Personalwirtschaft): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (ab WS 2017/18) (kein Schwerpunkt): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (kein Schwerpunkt): keine
Anmeldefristen
Phase Block Anmeldung von | bis Ende Abmeldung
Einschreibung Vorlesungszeit 28.09.2021 12:00 | 08.01.2022 23:59
Kurse
Nummer Name Pflicht Semester Credits  
07-201-2413.VL01 Quantitative Risk Management Ja 0,0  
07-201-2413.VL01 Quantitative Risk Management [ok]   WiSe 2021/22  
07-201-2413.ÜB01 Quantitative Risk Management Ja 0,0  
07-201-2413.ÜB01 Quantitative Risk Management [ok]   WiSe 2021/22  
Leistungen
Kurs/Modulabschlussleistungen Leistungen Bestehenspflicht Gewichtung
Modulabschlussleistungen   Schriftliche Ausarbeitung (Bearbeitungszeit 4 Wochen) Ja 1
Modulabschlussprüfungen
Prüfung Datum Lehrende Bestehenspflicht
1  Schriftliche Ausarbeitung (Bearbeitungszeit 4 Wochen) k.Terminbuchung Prof. Dr. Gregor Weiß Ja
Modulverantwortliche
Prof. Dr. Gregor Weiß