Modulverantwortliche:
Prof. Dr. Gregor Weiß
Dauer:
1
Anzahl Wahlkurse:
0
Credits:
5,0
Startsemester:
WiSe 2021/22
Turnus:
jedes Wintersemester
Ziele:
Nach der aktiven Teilnahme am Modul Operational Risk Management sind die Studierenden in der Lage die Ausprägungen des operationellen Risikos in Kreditinstituten und Finanzunternehmen zu beschreiben, sowie die Steuerungsmöglichkeiten und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu dieser Risikoart zusammenzufassen. Weiterhin sind die Studierenden fähig, die besonderen aktuellen Drohpotenziale (u.a. IT-Risiken und Conduct Risk) anhand von Fallstudien eigenständig zu identifizieren und die unterschiedlichen regulatorischen und bankinternen Maßnahmen zur Risikobegrenzung abzuleiten. Die Studierenden sind in der Lage, aktuelle Herausforderungen der Finanzwirtschaft zu diesem Thema kritisch zu hinterfragen, sich mit Fachvertretern über aktuelle Debatten auszutauschen und mit wissenschaftlichen Methoden Lösungsansätze in neuen Fragestellungen zu reflektieren und direkt anzuwenden.
Inhalt:
Im Rahmen des Moduls werden die folgenden Punkte behandelt:
- Vertiefung der Kenntnisse der Risikoart operationelles Risiko anhand wesentlicher Schadensfälle und Drohpotenziale für den Finanzsektor
- Aufsichtsrechtliche Behandlung des operationellen Risikos
- Eigenkapitalregulierung für Banken: Geltende Regelungen nach Basel II und Neuregelungen nach Basel III
- Vorgaben zur OpRisk-Steuerung und bankinterner Kapitalunterlegung ("Säule", u.a. MaRisk, BAIT & Leitfäden zur Risikotragfähigkeit)
- Weitere Möglichkeiten zur Steuerung des operationellen Risikos: Stresstesting, Notfall- / Sanierungsplanung sowie weitere Instrumente
- Operationelles Risiko in Nichtbanken: Besonderheiten der Regulierung
Literaturangabe:
Buchmüller/Igl/Röhrig (2019): Handbook of EU Banking Regulation: Implementation of the New Basel Accord into European Banking Law and Supervisory Practice in the Single Supervisory Mechanism, erscheint in englischer Sprache im 2. Halbjahr 2019, C.H.Beck, Hart, Nomos
Buchmüller/Haas/Beekmann (2019): Die neue OpRisk-Regulierung der Banken. Die aktuellen und zukünftigen Anforderungen nach Säule I, II und III im Überblick“, erscheint im Schaeffer-Poeschel-Verlag, Q2 2019
Buchmüller/Hellstern (2019): Regulierung von IT-Risiken in Banken. Aufsichtliches Rahmenwerk für die Digitale Transformation – Hilfestellung für die Praxis“, erscheint im Schaeffer-Poeschel-Verlag, Q2 2019
Buchmüller/Igl, Hrsg. (2019) Handbuch ICAAP/ILAAP. Die Neuen Vorgaben zur Risikotragfähigkeit von EZB und BaFin, Bank-Verlag, Januar 2019
Buchmüller/Pfeifer, Hrsg. (2019): MaRisk Interpretationshilfen“, 5. Auflage, Finanz Colloquium Heidelberg, Mai 2018, Herausgeber
Buchmüller (2018): Kommentierung der Sanierungsplanvorgaben in § 13 SAG sowie im Entwurf der MaSanV und im geltenden MaSan-Rundschreiben, in: Luz/Neus/Schaber ua (Hrsg.), KWG und CRR, Kommentar zu KWG, CRR, SolvV, WuSolv, GroMiKV, LiqV und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften, Schäffer-Poeschel Verlag, Ergänzungsband, November 2018, S. 46-82
Buchmüller/Beekmann (2017): Kommentierung der operationelles Risiko betreffenden Regelungen in Art. 312-324 CRR und § 20 SolvV (beides mit Frank Beekmann, BaFin) in: Luz/Neus/Schaber ua (Hrsg.), KWG und CRR, Kommentar zu KWG, CRR, SolvV, WuSolv, GroMiKV, LiqV und weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften 2017, Schäffer-Poeschel Verlag, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2015, zuletzt aktualisiert im 3. elektronischen Update, 2017
Weitere Literaturangaben werden zu Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.
Teilnahmevoraussetzungen:
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt: Banken und Versicherungen): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (ab WS 2017/18) (Schwerpunkt: Banken, Versicherungen und Investment Management): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (ab WS 2017/18) (kein Schwerpunkt): keine
Master of Science Betriebswirtschaftslehre (kein Schwerpunkt): keine
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