07-201-1250  Derivate- und Risikomanagement

Moduldetails
Anmeldeoptionen
Modulverantwortliche: Prof. Dr. Frank Schuhmacher

Dauer: 1

Anzahl Wahlkurse: 0

Credits: 5,0

Startsemester: SoSe 2021

Turnus:
jedes Sommersemester
Ziele:
Die Studierenden können komplexe Derivate wie Optionen auf Futures, Währungen und Aktienindizes beschreiben. Sie können weiterführende Bewertungsmethoden ableiten und mit den Standard-Bewertungsmethoden vergleichen. Weiterhin sind sie in der Lage sein, fundierte Urteile über den Einsatz von Derivaten abzuleiten.
Inhalt:
Optionen auf Aktienindizes und Währungen, Optionen auf Futures, Die Griechen, Volatility Smiles, Numerische Verfahren, Value-at-Risk, Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen, Kreditrisiko, Kreditderivate, Zinsderivate, Wetter-, Energie und Versicherungsderivate
Literaturangabe:
Hinweise zu Literaturangaben erfolgen in der Lehrveranstaltung.
Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnahme am Modul Portfoliomanagement (07-201-1246)
Anmeldefristen
Phase Block Anmeldung von | bis Ende Abmeldung
Einschreibung Vorlesungszeit 29.03.2021 12:00 | 26.06.2021 23:59
Kurse
Nummer Name Pflicht Semester Credits  
07-201-1250.VÜ01 Derivate- und Risikomanagement Ja 0,0  
07-201-1250.VÜ01 Derivate- und Risikomanagement [online-live]   SoSe 2021  
Leistungen
Kurs/Modulabschlussleistungen Leistungen Bestehenspflicht Gewichtung
Modulabschlussleistungen   Klausur (75% MC) Ja 1
Modulabschlussprüfungen
Prüfung Datum Lehrende Bestehenspflicht
1  Elektronische Prüfungsleistung (75% MC) (Covid-19) Mi, 11. Aug. 2021, 12:30 - 13:30 Prof. Dr. Frank Schuhmacher Ja
2  Online-Videoprüfung (Covid-19) k.Terminbuchung Prof. Dr. Frank Schuhmacher Ja
3  Klausur (75% MC) Mi, 3. Aug. 2022, 11:30 - 12:30 Prof. Dr. Frank Schuhmacher Ja
Modulverantwortliche
Prof. Dr. Frank Schuhmacher