07-202-2204  Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance

Moduldetails
Anmeldeoptionen
Modulverantwortliche: Prof. Dr. Bernd Süßmuth

Dauer: 1

Anzahl Wahlkurse: 0

Credits: 10,0

Startsemester: WiSe 2020/21

Turnus:
jedes Wintersemester
Ziele:
Die Studierenden können die theoretischen Hintergründe des zeitreihenökonometrischen Analyseinstrumentariums darstellen und beschreiben. Sie sind in der Lage, selbständig geeignete, dem aktuellen Forschungsstand entsprechende Methoden und Strategien zur Lösung von Problemstellungen im Bereich der quantitativen Makroökonomik und Finanzmarktforschung auszuwählen, anzuwenden sowie die ermittelten Ergebnisse zu interpretieren und kritisch zu beurteilen. Die Studierenden können in Übungen die Charakteristika zeitreihenökonometrischer Problemstellungen erkennen und passende Modelle, u.a. zur Prognose und Simulation von Zeitreihen, einsetzen. Hierbei sind sie in der Lage, das Softwarepaket Stata als ökonometrisches Analysetool zu benutzen, die Programmierung von Routinen durchzuführen und ihre erzielten Ergebnisse kritisch auszuwerten sowie argumentativ zu verteidigen
Inhalt:
• Vektorautoregressive Modelle (VAR): ARIMA-Modelle und Erweiterungen, Strukturelle VAR-Modelle (SVAR), Granger-Kausalität, Vorhersagen, Impuls-Antwort-Funktionen, Orthogonalisierung
• Vektor-Fehlerkorrekturmodelle (VECM): Fehlerkorrekturmodelle, Johansen-Verfahre
Literaturangabe:
Hinweise zu Literaturangaben erfolgen in den Lehrveranstaltungen
Teilnahmevoraussetzungen:
Master of Science Volkswirtschaftslehre: keine
Master of Science Wirtschaftswissenschaften/Sciences Économiques, Volkswirtschaftliche Orientierung: keine
Anmeldefristen
Phase Block Anmeldung von | bis Ende Abmeldung
Einschreibung Vorlesungszeit 05.10.2020 12:00 | 28.01.2021 23:59
Kurse
Nummer Name Pflicht Semester Credits  
07-202-2204.VL01 Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance Ja 0,0  
07-202-2204.VL01 Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance [online]   WiSe 2020/21  
07-202-2204.ÜB01 Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance Ja 0,0  
07-202-2204.ÜB01 Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance [online]   WiSe 2020/21  
Leistungen
Kurs/Modulabschlussleistungen Leistungen Bestehenspflicht Gewichtung
07-202-2204.VL01 Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance   Klausur Nein 1
07-202-2204.ÜB01 Time Series Analysis for Macroeconomics and Finance   Projektarbeit: Präsentation (20 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung (4 Wochen) Nein 1
Modulabschlussprüfungen
Prüfung Datum Lehrende Bestehenspflicht
Modulverantwortliche
Prof. Dr. Bernd Süßmuth